Executive Summary
핵심: 시가총액 1,500억 이상 유니버스 968종목 중 단기·중기 과대 낙폭과 RSI/볼린저/엔벨롭 과매도가 동시에 관찰된 종목 30개를 선별했습니다.
- 낙폭: 20일 -12% 이하 또는 60일 -20% 이하
- 과매도: RSI ≤ 40, Envelope(MA20) ≤ -6%, BB 하한 5% 이내 중 1개 이상
- 재무: PBR 2.5 이하, 부채비율 200% 이하 (결측 시 통과)
- 추세 전환 캔들 조건 없음 — 낙폭 과대 구간 포착에 초점
스크리닝 기준
| 구분 | 지표 | 조건 |
|---|
| 낙폭 | 20일 / 60일 수익률 | ≤ -12.0% / ≤ -20.0% (OR) |
| 과매도 | RSI(14) | ≤ 40 |
| Envelope(MA20) | ≤ -6.0% |
| BB(20,2σ) 하한 이격 | ≤ 5.0% |
| 재무 | PBR / 부채비율 | ≤ 2.5 / ≤ 200.0% |
시장 RSI 분포
선정 종목 — 낙폭 vs RSI
과대낙폭 선정 종목
| 종목명 | 시장 | 지수 | 과매도 | 현재가 | 20일 | 60일 | RSI | MA20이격 | PBR |
|---|
| 오름테라퓨틱 | KOSDAQ | KOSDAQ150 | RSI+Env | 18,970 | -65.2% | -59.3% | 20.5 | -44.9% | 2.37 |
| 신세계 | KOSPI | KOSPI200 | RSI+Env+BB | 307,000 | -22.6% | -49.3% | 23.2 | -13.4% | 0.54 |
| 현대백화점 | KOSPI | KOSPI200 | RSI+Env+BB | 85,700 | -12.3% | -48.9% | 27.6 | -9.6% | 0.40 |
| HD건설기계 | KOSPI | KOSPI200 | RSI+Env+BB | 107,000 | -23.6% | -11.7% | 28.2 | -18.2% | 1.05 |
| HD현대 | KOSPI | KOSPI200 | RSI+Env+BB | 181,000 | -25.5% | -4.3% | 28.7 | -16.2% | 1.17 |
| 휴젤 | KOSDAQ | KOSDAQ150 | RSI+Env | 182,300 | -25.0% | -22.8% | 26.3 | -11.7% | 2.13 |
| 현대차 | KOSPI | KOSPI200 | RSI+Env+BB | 325,000 | -17.3% | -27.0% | 23.6 | -9.9% | 0.71 |
| 기아 | KOSPI | KOSPI200 | RSI+Env+BB | 107,200 | -16.6% | -26.0% | 22.3 | -9.8% | 0.65 |
| 와이지-원 | KOSDAQ | - | RSI+BB | 12,150 | -15.0% | -45.3% | 37.6 | -5.2% | 0.90 |
| 진성티이씨 | KOSDAQ | - | RSI+Env+BB | 10,690 | -16.9% | -17.9% | 23.1 | -10.9% | 0.66 |
| HD한국조선해양 | KOSPI | KOSPI200 | RSI+Env+BB | 291,500 | -17.1% | -11.0% | 28.4 | -13.0% | 1.39 |
| 풍산 | KOSPI | KOSPI200 | RSI+Env+BB | 65,700 | -14.0% | +7.0% | 28.5 | -14.5% | 0.75 |
| 롯데쇼핑 | KOSPI | KOSPI200 | RSI+Env+BB | 97,600 | -13.0% | -38.3% | 35.4 | -9.8% | 0.18 |
| 삼성에스디에스 | KOSPI | KOSPI200 | RSI+Env+BB | 195,800 | -19.2% | +4.0% | 32.2 | -10.7% | 1.47 |
| 스트라드비젼 | KOSDAQ | - | RSI+Env | 2,855 | +1.6% | -36.5% | 36.9 | -11.9% | 1.57 |
| DL이앤씨 | KOSPI | KOSPI200 | RSI+Env+BB | 67,600 | -13.5% | +9.0% | 31.8 | -16.4% | 0.53 |
| 효성티앤씨 | KOSPI | KOSPI200 | RSI+Env | 277,500 | -20.3% | +2.0% | 33.2 | -10.7% | 0.69 |
| 오리온 | KOSPI | KOSPI200 | RSI+Env+BB | 104,400 | -15.1% | -23.0% | 25.7 | -6.7% | 1.02 |
| 크래프톤 | KOSPI | KOSPI200 | RSI+Env+BB | 187,100 | -14.2% | -21.6% | 28.0 | -7.8% | 1.21 |
| NAVER | KOSPI | KOSPI200 | RSI+Env+BB | 183,600 | -15.8% | -0.5% | 28.5 | -7.7% | 0.98 |
| 현대모비스 | KOSPI | KOSPI200 | RSI+Env+BB | 360,500 | -16.6% | -22.5% | 29.9 | -6.7% | 0.63 |
| 현대건설 | KOSPI | KOSPI200 | RSI+Env+BB | 106,900 | -15.8% | +8.1% | 36.5 | -13.2% | 1.30 |
| 삼성물산 | KOSPI | KOSPI200 | RSI+Env+BB | 319,500 | -16.7% | -15.5% | 34.5 | -9.8% | 0.50 |
| SNT에너지 | KOSPI | - | RSI+Env+BB | 31,850 | -15.3% | +31.6% | 39.8 | -13.1% | 1.64 |
| 아세아제지 | KOSPI | - | RSI+Env+BB | 7,560 | -15.8% | -3.0% | 30.6 | -8.6% | 0.35 |
| 두산밥캣 | KOSPI | KOSPI200 | RSI+Env+BB | 53,600 | -15.9% | -10.8% | 29.9 | -8.4% | 0.65 |
| 휴온스 | KOSDAQ | - | RSI+BB | 18,890 | -10.4% | -28.6% | 28.4 | -3.9% | 0.61 |
| 한국카본 | KOSPI | KOSPI200 | RSI+Env+BB | 19,200 | -15.0% | -17.4% | 31.3 | -8.2% | 1.48 |
| GS리테일 | KOSPI | KOSPI200 | RSI+Env+BB | 21,650 | -13.7% | -13.4% | 26.9 | -8.0% | 0.54 |
| 한미글로벌 | KOSPI | - | Env+BB | 19,730 | -18.6% | +20.8% | 40.4 | -10.0% | 0.89 |
종목별 차트
최근 60거래일 캔들 + MA20, 볼린저·Envelope 밴드.
오름테라퓨틱 (475830) — KOSDAQ150 · RSI+Env
신세계 (004170) — KOSPI200 · RSI+Env+BB
현대백화점 (069960) — KOSPI200 · RSI+Env+BB
HD건설기계 (267270) — KOSPI200 · RSI+Env+BB
HD현대 (267250) — KOSPI200 · RSI+Env+BB
휴젤 (145020) — KOSDAQ150 · RSI+Env
현대차 (005380) — KOSPI200 · RSI+Env+BB
기아 (000270) — KOSPI200 · RSI+Env+BB
와이지-원 (019210) — - · RSI+BB
진성티이씨 (036890) — - · RSI+Env+BB
HD한국조선해양 (009540) — KOSPI200 · RSI+Env+BB
풍산 (103140) — KOSPI200 · RSI+Env+BB
용어 정리
| 용어 | 설명 |
|---|
| 과대낙폭 | 단기·중기 수익률이 역사적 평균 대비 크게 하락한 구간 |
| RSI | 0~100 모멘텀 — 30 이하 극과매도, 40 이하 약과매도 |
| Envelope | MA20 대비 이격(%) — -10% 부근이 하단선 |
투자 유의
과대낙폭은 반등 가능성과 추가 하락(낙폭 확대) 가능성을 동시에 내포합니다. 실적 악화·구조적 리스크와 단순 조정을 구분하고, 분할·손절 원칙을 병행하세요.